A.同方差

B.異方差

C.自相關(guān)

D.多重共線性

試證明：二元線性回歸模型中變量X₁與X₂的參數(shù)OLS估計(jì)可以寫(xiě)成：

其中，r為X₁與X₂的相關(guān)系數(shù)。討論r等于或接近1時(shí)，該模型的估計(jì)問(wèn)題。

A.一個(gè)

B.兩個(gè)

C.三個(gè)

D.三個(gè)以上

A.一個(gè)

B.兩個(gè)

C.三個(gè)

D.三個(gè)以上

A.A. 德?tīng)柗品?/p>

B.B.一元線性回歸預(yù)測(cè)法

C.C.移動(dòng)平均數(shù)法

D.D. 多元線性回歸預(yù)測(cè)法

A.應(yīng)變量觀測(cè)值總變差的大小

B.應(yīng)變量回歸估計(jì)值總變差的大小

C.應(yīng)變量觀測(cè)值與估計(jì)值之間的總變差

D.Y關(guān)于X的邊際變化

A.馬爾科夫模型

B.狀態(tài)空間分析

C.線性回歸分析

D.指數(shù)平滑

愛(ài)特曼(Altman)的Z-score模型是首先使用多元線性判別的信用風(fēng)險(xiǎn)模型。以下對(duì)Z-score模型陳述不正確的是()。

A．X1反映了企業(yè)流動(dòng)性和規(guī)模的特點(diǎn)

B．X2衡量了企業(yè)積累的利潤(rùn)

C．X3比率越高，表明企業(yè)的資產(chǎn)利用效果越好，經(jīng)營(yíng)管理水平越高

D．X4=優(yōu)先股和普通股市值／總資產(chǎn)=(股票市值×股票總數(shù))／總資產(chǎn)

多元線性判別模型(MDA)是一種統(tǒng)計(jì)學(xué)的技術(shù)，被用于計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，下列選項(xiàng)中屬于該模型的主要優(yōu)點(diǎn)的是()。

A．可以對(duì)樣本進(jìn)行清晰的分類

B．可以同時(shí)分析不同的變量

C．可以確定一系列的判定系數(shù)

D．以上答案都正確